华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2018年第2季度报告(2)

　　自2018年6月20日起审计基金财产的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。详见2018年6月21日本公司发布的《华润元大基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》。

　　基金管理人：华润元大基金管理有限公司

　　报告期内，本基金份额净值增长率为-0.57%，业绩比较基准收益率为-0.25%。

　　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§9备查文件目录

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　　无。

　　5.11.3其他资产构成

　　9.2存放地点

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；

　　本基金本报告期未持仓国债期货。

　　■

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　9.1备查文件目录

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

　　注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　§6开放式基金份额变动

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　2018年6月30日

　　§2基金产品概况

　　本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　本基金本报告期未持仓国债期货。

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　　4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

　　4.3公平交易专项说明

　　§4管理人报告

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　单位：人民币元

　　华润元大基金管理有限公司

　　■

　　注：本基金本报告期末仅持有1只债券。

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　3.1主要财务指标

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。

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　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　■

　　报告送出日期：2018年7月18日

　　本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

　　3、本基金托管协议；

　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　5.11.2

　　2018年7月18日

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

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　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　本基金本报告期未持仓国债期货。

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　单位：份

　　以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　2、本基金基金合同；